Séries temporelles
Ce qui casse quand les observations ne sont pas indépendantes : une régression qui trouve une relation entre deux séries sans rapport, des écarts-types faux d’un facteur connu, et une découpe de validation qui annonce un modèle plus de cinq fois meilleur qu’il ne l’est.
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Stationnarité et régression fallacieuse
25 min · 100 XPDeux séries sans aucun lien, régressées l’une sur l’autre et déclarées significatives dans 82,8 % des cas, la propriété des données qui le provoque, et la transformation d’une ligne qui rétablit un test honnête.
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Autocorrélation et modèle AR
30 min · 120 XPMesurer la durée de la mémoire d’une série, le modèle le plus simple qui produit une telle mémoire, et le facteur exact par lequel la dépendance gonfle l’incertitude d’une moyenne.
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Prévision et la découpe qui ment
30 min · 120 XPPourquoi une découpe de validation mélangée annonce un modèle plus de cinq fois meilleur qu’il ne l’est, la prévision naïve qui bat la plupart des méthodes sur une marche aléatoire, et à quoi ressemble une évaluation honnête.
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