Encyclopédie
Une référence concise et interconnectée. Chaque entrée renvoie aux concepts liés et aux articles qui approfondissent.
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A
A priori conjugué
Un a priori choisi pour que l’a posteriori appartienne à la même famille, ce qui réduit la mise à jour bayésienne à de l’arithmétique sur les paramètres et rend l’a priori lisible comme un nombre d’observations imaginaires.
Algorithme de Viterbi
Un algorithme de programmation dynamique qui trouve l’unique séquence d’états cachés la plus probable étant donné une séquence d’observations, en propageant le meilleur chemin vers chaque état plutôt que la probabilité totale de l’atteindre.
E
Entropie
Une mesure de l’incertitude d’une variable aléatoire, égale au nombre moyen de bits nécessaires pour encoder son issue.
Estimation par maximum de vraisemblance
Une méthode d’ajustement d’un modèle qui choisit les valeurs de paramètres rendant les données observées les plus probables.
É
F
I
M
MDP partiellement observable
Un processus de décision markovien dans lequel l’agent ne peut pas observer son état directement, mais seulement des perceptions bruitées de celui-ci - résolu en principe en traitant la distribution sur les états comme l’état d’un MDP ordinaire, totalement observable.
Modèle de Markov caché
Un modèle temporel dans lequel une unique variable d’état discrète évolue comme une chaîne de Markov et émet une observation par pas de temps, si bien que l’état doit être inféré à partir d’un indicateur bruité plutôt qu’observé directement.
N
P
Processus de décision markovien
Un modèle formel de prise de décision séquentielle dont les issues sont en partie aléatoires, défini par des états, des actions, des probabilités de transition et des récompenses.
Puissance statistique
La probabilité qu’un test rejette l’hypothèse nulle lorsqu’une alternative précise est vraie. C’est la chance de détecter un effet réellement présent, et elle est fixée par le protocole avant toute collecte de données.