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Étiquetés « stationarity »

1 article.

9 min de lectureTime Series

La régression qui trouve une relation qui n’existe pas

Deux séries engendrées à partir de nombres aléatoires distincts ressortent significativement liées dans 82,8 % des cas, un écart-type sur données dépendantes est trop étroit d’un facteur calculable de 2,4, et la découpe de validation habituelle annonce un prévisionniste plus de cinq fois meilleur qu’il ne l’est. Trois échecs, une seule cause, et les vérifications qui attrapent chacun d’eux.

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